Bollinger band squeeze trading system

Bollinger Band O que é um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado for excedido, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais vendem o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo a divergência média (MACD), volume no balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas de Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Banda de papelão Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e Bollinger Bands estreita. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são frequentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou o estreitamento das bandas pode pregar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a reprodução do aperto está ativada, um sinal de quebra de banda subseqüente é o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, let039s avaliam alguns dos indicadores-chave para essa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando os preços diários e configurando as Bandas Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados de acordo com as preferências comerciais de one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começa com a SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Adequadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, os estoques com preços mais altos tendem a ter leituras mais elevadas do BandWidth do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e o BandWidth for igual a 5, o BandWidth seria 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e o BandWidth for igual a 1, o BandWidth também seria 5 de preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitas bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, o BandWidth deve estar perto da extremidade baixa de sua faixa de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de uma nova jogada. Uma ruptura bancária ascendente é otimista, enquanto uma queda bancária é baixa. Observe que estreitar as bandas não fornece pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está a ser contratada e os cartistas devem estar preparados para uma expansão da volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands estreita no gráfico de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa da sua gama de seis meses. Preços acima da faixa superior ou abaixo da faixa inferior. Sinais de negociação Embora o Bollinger Band Squeeze seja direto, os cartistas devem, pelo menos, combinar essa estratégia com a análise básica do gráfico para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma quebra acima da banda superior. Da mesma forma, uma interrupção abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falhas. O gráfico abaixo mostra Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, o estoque foi consolidado com uma ampla gama de negócios. O SBUX quebrou a banda baixa duas vezes, mas não quebrou o suporte a meio da baixa de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo cunha em queda. Observe que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação de alta. O SBUX posteriormente quebrou acima da banda superior e depois quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque mudou-se novamente para uma fase de consolidação à medida que as bandas se estreitavam e o BandWidth caiu de volta para a extremidade baixa de sua faixa. Outra configuração estava em andamento, pois o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, o SBUX nunca quebrou a banda superior ou a resistência. Em vez disso, o SBUX quebrou a banda baixa e o suporte, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise básica de gráficos, os cartistas também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Os osciladores de impulso e as médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação de preços. Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Chaikin Money Flow, o Money Flow Index (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura ao contrário, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda. O gráfico acima mostra Lowes Companies (BAIXA) com Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2017. As bandas se mudaram para sua faixa mais estreita em meses à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra Chaikin Money Flow enfraquecendo em março e virando negativo em abril. Observe que a CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou abaixo até o início de maio. As leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e estável no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a se mover mais alto, o que mostrou acumulação durante o intervalo de negociação de setembro. Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentaram as chances de uma ruptura positiva. Antes de sair, o estoque se abriu abaixo da banda inferior e depois fechou-se atrás da banda. Observe que um padrão de piercing se formou, que é um padrão de reversão de castiçal. Este padrão reforçou o suporte e seguiu através de um ângulo prévio. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os cartistas a se cuidar da cabeça falsa. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente se invertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsificação de cabeça de alta começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços superam a banda superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás abaixo da banda superior e procedem a quebrar a banda mais baixa. Uma falsificação de cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços se dividem abaixo da banda baixa. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás acima da banda baixa e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para atuar antes da interrupção ou confirmar a interrupção. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do ETF SampP 500 com Bollinger Bands e o indicador BandWidth. Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, o BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Band Squeeze Inscrito em Abr 2007 Status: Membro 55 Posts Este é um excelente exemplo. Primeiro, devo apontar as emas. O 7 é azul, 21 é rosa, 50 é azul, 100 vermelho, 200 é roxo. Eu comprei uma caixa vermelha em torno da longa consolidação de preço. Veja quanto tempo os pontos estão vermelhos. Lembre-se que este é um período de silêncio. As Bandas Bollinger estão nos Canais Keltner. Essa consolidação durou quase 2 dias. No ponto 1, o par fecha-se fora da caixa e um pequeno aperto é disparado. Vender curto quando o preço voltar para a linha de suporte anterior. O suporte e o 7 ema alinharam perfeitamente. Um poderia ter mantido o comércio até o momento começar a desaparecer no ponto 2. Quando o ímpeto desaparecer, o próximo bar se torna menor do que o último e a barra é pintada com uma cor mais escura. A entrada teria sido na faixa de 1,9840 e a venda poderia ter sido na faixa de 1,9660. Este comércio poderia ter conseguido um lucro de 180 em cerca de 10 horas. Um comércio como este nem sempre acontece, então seja aconselhado. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Se o preço no ponto 1 pudesse fechar acima do nível de Fib 61.8 no ponto 1 e ser acompanhado por um longo sinal, eu poderia ver a ação no ponto 2. Precisamos de um Perto acima do 61.8. O arredondamento do BBS é um excelente sinal longo. Momentum está girando com um clipe muito bom. Se funcionar, poderia haver um movimento de 40- 50 pip. Se o preço não penetrar no nível 61.8 Em seguida, um curto pode vir a concretizar. Eu publicarei o resultado desse par. Imagem anexada (clique para ampliar)